アセット別リスク診断
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半分散と下限モーメントを活用したリスク管理戦略：VaR/ESでは捉えきれない下方リスクの定量化と最適化
GARCHモデルによるボラティリティ動態の捕捉：条件付きVaRとExpected Shortfallの精度向上
コピュラ関数を用いたポートフォリオの依存構造モデリング：VaRとExpected Shortfallの精度向上に向けて
極値理論（EVT）に基づくテールリスク分析：ポートフォリオの極端な損失事象への対応
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